Análisis: Tipos de Bot de Trading de Criptomonedas

[Miner Tienda]

Hola compañeros, para inaugurar nuestra participación en ForoCoin tenía ganas de postear sobre bots de trading en detalle!!

Hay de muchos tipos y sobretodo hay MUCHAS estafas al respecto asi que tengamos especial cuidado cuando hablamos de bots de trading.

Tipos de bots de trading:

• Arbitraje (varios sub tipos, ire explicando mas adelante..)
• Market Maker (posición en ambos lados del mercado - buy / sell - para acumular Market Maker Fees)
• Social Trading(monitoreamos el twitter de Musk?)
• Métricas con Machine Learning/ IA (modelos predictivos)
• Algorítmos basados en Análisis Técnico (TA, EMA, BollingerBands, Ichimoku,..)
• Bots de control remoto / bots de operaciones repetitivas (compra y vende tokens usando un bot telegram - legítimo)
• Bots DeFi front running (adelantarse a las ops de las ballenas?) pagando más GAS por la transacción que ellos e imitándola para llegar antes.
• Bots que usan datos on-chain para tomar acción / evaluar situaciones (y si monitoreamos la red usando etherscan.io y sacamos conclusiones del comportamiento de las ballenas?)
• Bots de correlación - varios pares se encuentran correlacionados por motivos de tokenomics / economía blockchain o movilización de capitalización de mercado cuando se dan determinadas condiciones
• Bots de ejecución planificada (si sabemos que ciertos eventos - fechas -traen inestabilidad en el mercado¿por que no aprovecharlas?)

Esto son algunos de los tipos de bots de trading que estudiamos y desarrollamos, si me dejo alguno os espero en los comentarios y para mejorar nuestro conocimiento colectivo sobre estos temas ^^ se van a ir explicando en detalle las diferentes opciones que ofrece cada tipo de bot, saludos comunidad

 

[AdaHero]

Hace unos años llegué a ver como operaban algunos de estos bots. Era muy gracioso cuando, para criptos con valores muy muy pequeños, se equivocaban al poner uno o varios 0 de menos y compraban a valores 10 o 100 veces superiores al de mercado.

 

[Miner Tienda]

Hace unos años llegué a ver como operaban algunos de estos bots. Era muy gracioso cuando, para criptos con valores muy muy pequeños, se equivocaban al poner uno o varios 0 de menos y compraban a valores 10 o 100 veces superiores al de mercado.

Es verdad, los errores de programación en estos temas, ya que la mayoría de exchanges no cuentan con una versión de pruebas (testnet), para probar los desarrolladores tienen que crear órdenes y muchas veces se equivocan hasta que depuran totalemnte el código y se establecen, en el caso que comentas, las reglas de inversión basado en los decimales o en la profundidad del orderbook que tiene el par en cuestión

ejemplo de versión de pruebas para desarrolladores testnet.bitmex.com

 

[dhormigo]

Buen post de iniciación, deseando ver desarrollos y más temas para principiantes como yo. Es una branca del crypto-mundo del que escasea muchísima información. De hecho, el subforo de bots está lleno de estafas.

 

[Franki]

Tenemos la API de binance... y si hacemos con ella una data feed para el foro? podíamos adaptarla a las diferentes plataformas de trading, yo programo con NT8 y la data que tenemos es de coinbase y deja mucho que desear en cuanto a la granularidad del mercado de criptos.
Con una data feed propia programar bots en NT8 es cosa de niños.
El siguiente paso es geolocalizar los servidores de la api de binance y montar en el mismo nodo servidores vps con los bots xD
Si alguien se anima yo estoy dispuesto a aportar en lo que pueda

 

[Miner Tienda]

Tenemos la API de binance... y si hacemos con ella una data feed para el foro? podíamos adaptarla a las diferentes plataformas de trading, yo programo con NT8 y la data que tenemos es de coinbase y deja mucho que desear en cuanto a la granularidad del mercado de criptos.
Con una data feed propia programar bots en NT8 es cosa de niños.
El siguiente paso es geolocalizar los servidores de la api de binance y montar en el mismo nodo servidores vps con los bots xD
Si alguien se anima yo estoy dispuesto a aportar en lo que pueda

¿Qué tal te va con Ninja Trader 8? Por aportar un data feed no hay problema. Se puede hacer a través de WebSockets o API Rest. Por el tema de poner los servidores cerca de nodos de Binance, es una buena idea, para mejorar la tasa de Ping y que la adquisición de datos sea más rápida. Creo que están basados en Amazon Web Services Tokio según lo que comentan algunos desarroladores. Fuente La mejor manera de saber donde se encuetran ubicados creo que es usando el comando traceroute a la dirección de la API de Binance y geo-localizarla. Muchas gracias por tu comentario

 

[Franki]

¿Qué tal te va con Ninja Trader 8? Por aportar un data feed no hay problema. Se puede hacer a través de WebSockets o API Rest. Por el tema de poner los servidores cerca de nodos de Binance, es una buena idea, para mejorar la tasa de Ping y que la adquisición de datos sea más rápida. Creo que están basados en Amazon Web Services Tokio según lo que comentan algunos desarroladores. Fuente La mejor manera de saber donde se encuetran ubicados creo que es usando el comando traceroute a la dirección de la API de Binance y geo-localizarla. Muchas gracias por tu comentario

Hola!! pues en Ninja Trader 8 yo la uso nada más para futuros, "ES-CL-NQ-GC" y por cierto, la data para particulares de kinetick, rithmic, cqg y otros cuesta en torno a 5$ por instrumento, para profesionales como 100$... pero como dije en el mensaje anterior la data de criptos para éstas plataformas (NT8, multicharts, sierra, etc...) deja mucho que desear, tal vez sería un buen proyecto datafeeds de criptos para éstas plataformas, yo estoy seguro que no se tradea más criptos en esas plataformas porque no hay data.
Hasta donde sé en NT8 la data de coinbase, nada más tiene la temporalidad de 1 minuto en tiempo real y no he visto que se pueda configurar para operar, creo que es demo o meramente informativa
Yo para mis bots en NT8 si uso los servidores vps en aurora, ping ">1ms" con los servidores de órdenes de la CME (están en el mismo edificio), por eso pensé lo de localizar geográficamente el servidor de datos de binance, aunque hacer un conmutador de esa data hacia las plataformas... es posible que se tenga que pedir algún tipo de autorización tanto para binance como para las plataformas(supongo).
A mí por lo menos me gusta más programar mis bots que usar los bots de terceros, suelen estar capados o traen estrategias preestablecidas y el margen de personalización es muy limitado

 

[Miner Tienda]

Hola!! pues en Ninja Trader 8 yo la uso nada más para futuros, "ES-CL-NQ-GC" y por cierto, la data para particulares de kinetick, rithmic, cqg y otros cuesta en torno a 5$ por instrumento, para profesionales como 100$... pero como dije en el mensaje anterior la data de criptos para éstas plataformas (NT8, multicharts, sierra, etc...) deja mucho que desear, tal vez sería un buen proyecto datafeeds de criptos para éstas plataformas, yo estoy seguro que no se tradea más criptos en esas plataformas porque no hay data.
Hasta donde sé en NT8 la data de coinbase, nada más tiene la temporalidad de 1 minuto en tiempo real y no he visto que se pueda configurar para operar, creo que es demo o meramente informativa
Yo para mis bots en NT8 si uso los servidores vps en aurora, ping ">1ms" con los servidores de órdenes de la CME (están en el mismo edificio), por eso pensé lo de localizar geográficamente el servidor de datos de binance, aunque hacer un conmutador de esa data hacia las plataformas... es posible que se tenga que pedir algún tipo de autorización tanto para binance como para las plataformas(supongo).
A mí por lo menos me gusta más programar mis bots que usar los bots de terceros, suelen estar capados o traen estrategias preestablecidas y el margen de personalización es muy limitado

Vaya así que Ninja Trader es una plataforma que su modelo de negocio también es la integración de datos de exchanges. Pues es para estudiarlo si porque no debe de ser muy complicado integrar las API para que funcionen en NinjaTrader otra cosa es que nos lo permitan. Lo que comentas de crear bots propios siempre es una opción más personalizable pero ya sabes tiene la contra de que hay que implicar más esfuerzo y detalle en todos los procesos del bot. Por nuestra parte desarrollamos mucho con CCXT y integración de datos internos on-chain también tocamos. Que opinas sobre crear bots a medida? Te parece una alternativa mejor a Ninja Trader para los intercambios cripto? A nosotros si pero tiene la contra esa de mayor esfuerzo y detalle técnico sobre cada situación posible. Muchas gracias por tu comentario, da gusto aprender de la comunidad y entender cómo va evolucionando el sector

 

[Franki]

Vaya así que Ninja Trader es una plataforma que su modelo de negocio también es la integración de datos de exchanges. Pues es para estudiarlo si porque no debe de ser muy complicado integrar las API para que funcionen en NinjaTrader otra cosa es que nos lo permitan.

Bueno, Ninjatrader es la plataforma graficadora y de negociación que en los últimos 2 o 3 años va de un proveedor de datos (CQG) para ofrecer servicios de broker "también" y puedes usar por una parte tu broker, por otro tu proveedor de datos y por otro la plataforma ninjatrader, o todo junto por parte de ninjatrader si es lo que quieres. El mundo cripto aún es bastante nuevo para muchos traders que ahora empiezan a interesarse y no encuentran los instrumentos de trabajo necesarios en sus plataformas y quieren aplicar sus conocimientos, robots y estrategias automatizadas sobre las criptos. aquí un ejemplo de como demandan poder operar criptos.
Lo que quiero hacer entender es que en ese mercado los proveedores de datos van por un lado, las plataformas por otro y los brokers por otro y algunas veces va todo junto, como "tradestation", "thinkorswim"
Para mí punto de vista, sacar una data feed para criptos y para éstas plataformas sería adelantarse a los proveedores de datos (data feeds) habituales que aún no tienen ese producto que ya empiezan a demandar, claro!! qué es lo que se quiere en la data de las criptos en esas plataformas? principalmente poder operar desde la misma plataforma sobre sus exchanges (y si lo pudieran hacer sobre sus monederos se saltarían las comisiones de los brokers ) y lo segundo, la profundidad y granularidad del mercado, para que sus estrategias automatizadas (bots) hechas o por hacer, indicadores e instrumentos funcionen...
por probar la data de coinbase hice un bot simple, cruce de emas sobre unirenko y market replay para simular los últimos meses, abajo paso un par de fotos

Que opinas sobre crear bots a medida? Te parece una alternativa mejor a Ninja Trader para los intercambios cripto? A nosotros si pero tiene la contra esa de mayor esfuerzo y detalle técnico sobre cada situación posible.

Bueno, crear bots a medida para plataformas que ya están operativas en el intercambio de criptos sin duda claro que sí es mejor que para ninja, en ninja no puedes operar criptos.
Otra cosa sería si operar criptos en ninja fuese tan fácil como en otras plataformas, tipo coinbase, binance y demás exchanges de criptos, yo me quedaría con ninja de lejos, básicamente por los años que llevo trabajando con ella.

Muchas gracias por tu comentario, da gusto aprender de la comunidad y entender cómo va evolucionando el sector

Muchas gracias a vosotros por exponer el tema y a la comunidad de forocoin, yo también soy el primero en aprender